Aegridade ristvalideerimine (liikuv/laienev aken)
Aegridade ristvalideerimine on ümbervalimismenetlus, mis on loodud järjestikku järjestatud andmete jaoks. Selle asemel, et vaatlusi juhuslikult jaotada – mis hävitaks ajastruktuuri ja tooks kaasa andmelekke –, nihutatakse prognoosi alguspunkti samm-sammult, sobitaades mudelit kõigile seni kogutud andmetele ja hinnates seda vahetult järgneval väljaspool valimit oleval perioodil. Majandusteadlased, finantsanalüütikud ja meteoroloogid kasutavad seda alati, kui on vaja ausat, operatiivselt realistlikku prognoositäpsuse hinnangut ajaliselt järjestatud protsessi jaoks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/ts-cross-validation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bootstrap-meetodistStatistika↔ compare
- Diebold-Mariano test võrdse ennustusjõudluse hindamiseksÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →