Mundlak-Chamberlain'i korreleeruvate juhuslike efektide mudel
Mundlak (1978) ja Chamberlain (1982) poolt arendatud Mundlak-Chamberlain'i korreleeruvate juhuslike efektide (CRE) estimaator on paneelandmete tehnika, mis ühitab fikseeritud ja juhuslike efektide lähenemisviisid, modelleerides eksplitsiitselt vaatlusväliste individuaalsete erinevuste ja vaadeldud regulaatorite vahelist korrelatsiooni. Lisades juhuslike efektide raamistikku ajas muutuvate kovariaatide grupisisesed keskmised täiendavate regulaatoritena, annab CRE hinnangud, mis on arvuliselt samaväärsed sisemise (fikseeritud efektide) estimaatoriga, võimaldades samal ajal ajas püsivate muutujate identifitseerimist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman-i spetsifitseerimistest (FE vs RE)Ökonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →