Hodrick-Prescotti filter: Trendi-tsükli dekompositsioon makroökonoomiliste aegreade jaoks
Hodrick-Prescotti (HP) filter on penaliseeritud vähimruutude tehnika, mida kasutatakse makroökonoomikas ja empiirilises rahanduses aegrea dekomponeerimiseks siledaks pikaajaliseks trendikomponendiks ja lühiajaliseks tsükliliseks komponendiks. Hodricki ja Prescotti (1997) poolt sõjajärgsete USA äri*tsüklite andmete abil tutvustatud filter on muutunud üheks laialdasemalt rakendatavaks filtriteks äri*tsüklite analüüsis, rahapoliitika uurimuses ja rakendusökonomeetrias.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-Kingi ribalaiusfilterÖkonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
- STL DecompositionÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →