Mittelineaarne autoregressiivne distributiivsete viivituste mudel (NARDL)
Mittelineaarne ARDL (NARDL) mudel laiendab lineaarset ARDL piirtestide raamistikku, et võimaldada asümmeetrilisi pika- ja lühiajalisi seoseid. Dekomponeerides selgitava muutuja positiivseteks ja negatiivseteks osasummadeks, testib see, kas regulaatori suurenemisel ja vähenemisel on erinev mõju sõltuva muutuja suhtes – funktsioon, mida lineaarsed kaasumise meetodid ei suuda kajastada.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →