Paneelkointegratsioonitestid (Pedroni, Kao, Westerlund)
Paneelkointegratsioonitestid kontrollivad, kas integreeritud muutujate kogum jagab stabiilset pikaajalist tasakaalusuhet erinevate ristlõikeline ühikute paneelis. Pedroni (1999, 2004) pakub heterogeenseid paneeliteste seitsme statistikaga, Kao (1999) annab ADF-põhise homogeense paneelitesti ja Westerlund (2007) lisab veaparandusmudelil põhinevad testid, mis on vastupidavad struktuurilistele katkestustele ja ristlõikeline sõltuvusele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) estimaatorÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →