Kónya Bootstrap Panel Granger Causality
See meetod, mille László Kónya 2006. aastal kasutusele võttis, testib Grangeri põhjuslikkust heterogeensetes paneelides, hinnates Seemingly Unrelated Regressions (SUR) süsteemi ja tuletades riigispetsiifilisi kriitilisi väärtusi bootstropingu abil. Erinevalt koondatud paneeltestidest annab see iga ristlõike kohta eraldi põhjuslikkuse otsuse, muutes selle eriti väärtuslikuks rakenduslikus makroökonoomias ja rahvusvahelises ökonoomikas, kui paneeli üksuste eeldatakse käituvat erinevalt.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dumitrescu-Hurlini paneel-Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Pesaran CD TestÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →