Aeguvariatiivse parameetriga EGARCH-mudel
TVP-EGARCH-mudel laiendab Nelsoni (1991) eksponentsiaalset GARCH-mudelit, võimaldades muutuvuse võrrandi parameetritel – sealhulgas finantsmõju koefitsiendil – pidevalt ajas triivida. See võimaldab finantsrendi muutuvuse struktuurimuutusi ja režiimievolutsiooni jäädvustada, ilma et oleks vaja ette määrata fikseeritud murdepunkti.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →