Regression modelEconometrics / time series

Struktuurilise murdega Phillips-Perroni ühikjuure test

Struktuurilise murdega Phillips-Perroni (PP) ühikjuure test laiendab klassikalist PP raamistikku, et võimaldada ühel või mitmel diskreetsel nihkel ajaseerias tasemes või trendis. Murdepunktide endogeense või eksogeense tuvastamise ja nende arvesse võtmise kaudu testib see hüpoteesi ühikjuurest trendijaamarse alternatiivi vastu, mis arvestab struktuurimuutust, vältides ignoreeritud murrete põhjustatud mittestatsionaarsuse valevastuvõtmist.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Struktuurilise murdega Phillips-Perroni ühikjuure test

Fourier-Perroni (Fourier…Struktuurilise murrde AD…Struktuurilise murde KPS…

Allikad

Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test

Sellele viitavad

Fourier-Perroni (Fourier PP) ühikujuurtuvustest Struktuurilise murrde ADF-i ühikjuure test Struktuurilise murde KPSS-test

Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →