Mittelineaarne KPSS-test
Mittelineaarne KPSS-test laiendab klassikalist Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin'i stationaarsuse testi, modelleerides tundmatuid siledaid struktuurilisi murranguid deterministlikus trendis Fourier' aproksimatsiooni abil. Nullhüpoteesi korral on jada stationaarne paindliku mittelineaarse trendi ümber, kaitstes valede juurjuure leidude eest, mis on põhjustatud režiimimuutustest või järkjärgulistest üleminekutest.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestÖkonomeetria↔ compare
- KPSSi jaamuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Zivoti-Andrewsi juurtest üht struktuurilist murret käsitleva mudeligaÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →