DCC-MIDAS
DCC-MIDAS ühendab dünaamilise tingimusliku korrelatsiooni (DCC) GARCH-mudeli segasagedusandmete proovivõtuga (MIDAS), võimaldades hinnata muutuvate ajas korrelatsioonide vahel, kui vaatlused saabuvad erinevatel sagedustel. Engle et al. (2013) poolt tutvustatud mudel kirjeldab, kuidas korrelatsioonid arenevad madalsageduslike makroökonoomiliste tingimuste mõjul, kasutades kõrgsageduslikku vara hinna informatsiooni. See on oluline portfelliriski juhtimise ja makroökonoomika-rahvusvahelise finantsi seoste mõistmiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Komponent-GARCHÖkonomeetria↔ compare
- GARCH-MIDASÖkonomeetria↔ compare
- Kvantiiil-VARÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →