Fourier' Zivot-Andrewsi ühikjuure test
Fourier' Zivot-Andrewsi test laiendab klassikalist Zivot-Andrewsi (1992) ühikjuure testi, asendades järsud, ühekordsed struktuurimurru fiktiivmuutujad madalsagedusliku Fourier' lähendusega, võimaldades testil arvestada sujuvate, järkjärguliste ja mitmete tundmatute murretega aegrea tasemes või trendis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Fourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier KPSS testÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurilise murrde ADF-i ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →