Ajaliselt muutuvate parameetritega NARDL (TVP-NARDL)
Ajamuutuja parameetriga NARDL (TVP-NARDL) mudel laiendab mittelineaarset ARDL-raamistikku, võimaldades regressorite positiivsete ja negatiivsete osasummade koefitsientidel aja jooksul muutuda. See kombinatsioon haarab nii asümmeetrilised vastused kui ka pika- ja lühiajaliste suhete struktuurse ebastabiilsuse ühes kointegreerivas spetsifikatsioonis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Mittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- RegressioonilävemudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →