Breusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseks
Breusch-Godfrey test on Langrange'i multiplikaatori test regressioonijääkide autokorrelatsiooni tuvastamiseks, mille töötasid sõltumatult välja Trevor Breusch (1978) ja Leslie Godfrey (1978). Erinevalt Durbini-Watsoni testist tuvastab see autokorrelatsiooni kuni mis tahes valitud järguni p, jääb kehtivaks, kui mudel sisaldab mahajäänud sõltuvaid muutujaid, ja annab kindla t-jaotuse p-väärtuse, mitte ebamäärase piirkonna – muutes selle autokorrelatsiooni testimise tänapäevaseks standardiks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Durbin-Watsooni test autokorrelatsiooni jaoksÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →