Fourier ARIMA mudel
Fourier ARIMA mudel täiendab standardset ARIMA spetsifikatsiooni trigonomeetriliste siinus- ja koosinusterminitega, võimaldades sellega jäädvustada sujuvat, järkjärgulist struktuurimuutust ja paindlikku mittelineaarset hooajalisust, ilma et oleks vaja täpselt ette määrata murdepunktide ajastust või arvu. Seda kasutatakse laialdaselt rakenduslikus makroökonomeetrias ja rahanduses aegridade puhul, mis näitavad aeglaselt arenevat dünaamikat.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-arima-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ võrdle
- SARIMA mudelÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →