Paneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)
Paneel-VECM ühendab vektor-parandusmudeli (VECM) ja paneelandmed, haarates samaaegselt mitme I(1) muutuja vahelise pikaajalise kointegratsiooni tasakaalu ja nende lühiajalise kohandumise dünaamika mitme ristlõikeline ühiku lõikes. See on standardne raamistik, kui paneelmuutujatel on vähemalt üks ühine stohhastiline trend.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Allikad
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM estimaatorÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Engle-Granger'i kaasintegreerumise testÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Johanseni kaasintegreerumise testÖkonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →