Mitte-lineaarne ARIMA mudel
Mitte-lineaarne ARIMA mudel laiendab klassikalist Box-Jenkinsi ARIMA raamistikku, võimaldades ajasarja tinglikul keskmisel sõltuda varasematest väärtustest ja varasematest vigadest mitte-lineaarse funktsiooni kaudu. See hõlmab selliseid perekondi nagu lävepakk-AR (TAR/SETAR), sujuva ülemineku AR (STAR/LSTAR/ESTAR) ja Markovi-lülitusmudelid, mis haaravad kinni asümmeetrilised dünaamika, režiimimuutused ja äritsükli asümmeetriad, mida lineaarne ARIMA ei suuda esindada.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →