Regression model
Kvantiiilregressioon
Kvantiiilregressioonimudelid modelleerivad vastusemuutuja kvantiile – mediaani, 25. või 75. protsentiili ja nii edasi – mitte tingimuslikku keskväärtust, mida OLS-meetod sihib. Koenkeri ja Bassetti 1978. aastal tutvustatud meetod näitab, kuidas ennustajad mõjutavad kogu jaotust, sealhulgas selle äärmusi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+51 more
Allikad
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lasso-regressioonMasinõpe↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Poissoni ja negatiivse binomregressioonÖkonomeetria↔ compare
- Ridge RegressionMasinõpe↔ compare
Sellele viitavad
Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonARFIMA: Murruintegreeritud ARMA mudelBayesian Quantile RegressionBayes'i kvantiil-kvantiil-regressioonBayesilik robustne regressioonBeeta regressioonPlokk-bootstrapping (liikuv plokk ja statsionaarne)Murdepunkti analüüsTingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)Konforme ennustamine aegridade prognoosimiseksElastic Net RegressioonFourier-kvantiil-kvantiilregressioonÜldistatud aditiivsed mudelid asukoha, skaala ja kuju jaoks (GAMLSS)GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Heckmani valimiprobleemi mudel (Heckit / Tobiti tüüp II)Heterogeneous Treatment Effect Fuzzy Regression DiscontinuityHeterogeense ravivastuse regressiooni katkestusdisain (HTE-RDD)Heteroscedastilisus-kindlad (HC) standardveadHuberi regressioonMõju diagnostika (Cooki kaugus, DFFITS, võimendus)Tuumtiheduse hindamine ja jaotuse testimine (KDE)Vähim ruutkeskmiste jääkide regressioon (LMS)Vähim kärbitud ruutude (LTS) regressioonM-hinnangud (Robustne regressioon)Mediaanist absoluutse hälbe (MAD) hindamineMittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudelMitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelTavaline vähimruutude (OLS) regressioonJärjestusloogiline regressioonPoissoni ja negatiivse binomregressioonProbit-regressioonimudelKvantiiil-kvantiil-regressioon (QQ-regressioon)RANSAC-regressioonRobust ARCH mudelRobust ARIMA mudelRobustne korrelatsioon (Spearmani, Kendalli ja biweight)Robustne GARCH-mudelRobust lineaarregressioonRobustne logistiline regressioonRobustne mitme muutujaga lineaarregressioonRobustne mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Robust NARDL)Robust OLS (OLS robustsete standardvigadega)Robustne kvantiilregressioonRobustne kvantiil-kvantiil (RQQR) regressioonRobust RegressionRobustne lihtne lineaarregressioonRobustne kaalutud vähimruutude meetod (Robust WLS)S-hinnang robustse regressiooni jaoksSn and Qn Scale EstimatorsRuumi regressioon (Ruumi viite ja ruumivea mudelid)STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)Stohhastiline piirimudel (SFA)Struktuurilise murde kvantiil-kvantiil-regressioonTail Risk MeasuresTheil-Seni hinnangRegressioonilävemudelAjamuutuja parameetriga kvantiil-kvantiil (TVP-QQ) regressioonTobiti tsenseeritud regressioonimudel
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →