Generaliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)
GARCH on ökonomeetriline mudel finantsajasarjade muutuvaks volatiilsuseks, mille võttis 1986. aastal kasutusele Tim Bollerslev kui Engle'i ARCH-mudeli üldistuse. See käsitleb tinglikku dispersiooni kui funktsiooni möödunud ruudustatud šokkide ja möödunud dispersioonide kohta, haarates kinni tootluste volatiilsuse klastreerumisest.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- DCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Rahandus↔ compare
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Lihtne ja kahekordne eksponentsiaalne silumine (SES / Holt)Ökonomeetria↔ compare
- GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →