Ajaliselt muutuvate parameetrite erinevus GMM
Ajaliselt muutuvate parameetrite erinevus GMM ühendab Arellano-Bongi esimese erinevuse GMM estimaatori dünaamiliste paneelide jaoks riik-ruumi või kohaliku silumise raamistikuga, mis võimaldab regressioonikordajatel aja jooksul triivida. See käsitleb endogeensust ja mahajäänud sõltuvaid muutujaid, lõdvendades samal ajal eeldust, et struktuursed suhted jäävad kõigi perioodide jooksul konstantseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →