Paneeli TGARCH (künnis-GARCH paneeliandmetele)
Paneeli TGARCH laiendab künnis-GARCH (GJR-GARCH) mudelit paneeliandmetele, võimaldades igal ristlõikeüksusel näidata asümmeetrilisi volatiilsusvastuseid — kus negatiivsed šokid põhjustavad suuremaid dispersiooni kasve kui sama suurusega positiivsed šokid — samal ajal kasutades ristlõikedimensiooni tõhusamate parameetrite hinnangute saamiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Rahandus↔ compare
- GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Paneeli EGARCHÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →