Ajaliselt muutuvate parameetritega MA mudel
Ajamuutuja parameetriga liikuva keskmise (TVP-MA) mudel laiendab standardset MA mudelit, võimaldades liikuva keskmise koefitsientidel ajas muutuda. Kui seda vaadelda olekuruumi süsteemina, hinnatakse seda Kalmani filtri ja silendiga, mis teeb selle sobivaks sarjade jaoks, kus šokkide ülekande dünaamika areneb kogu valimi jooksul.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ võrdle
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ võrdle
- Liikuv keskmine (MA) mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Ajamuuteviste parameetrite autoregressiivne mudel (TVP-AR)Ökonomeetria↔ võrdle
- Aegmuutuvate parameetritega ARIMA mudel (TVP-ARIMA)Ökonomeetria↔ võrdle
- Ajamuutuja parameetriga ARMA mudel (TVP-ARMA)Ökonomeetria↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →