Bayesi Toda-Yamamoto põhjuslikkuse test
Bayesi Toda-Yamamoto põhjuslikkuse protseduur ühendab Toda-Yamamoto VAR-i laiendamise strateegia — mis väldib vajadust integratsiooni ja kointegratsiooni eeltestimise järele — Bayesi eel- ja järeljaotuse uuendamisega. See testib Grangeri mittepõhjuslikkust aegridade vahel, mis võivad olla integreeritud või kointegreeritud, ilma et oleks vaja diferentseerimist või veaparanduse modelleerimist, kaasates samal ajal eelteavet ja luues põhjuslike parameetrite täielikud järeljaotused.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471982326
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →