Fourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse test
Fourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse test laiendab standardset liit-Dickey-Fulleri raamistikku, lisades deterministlikku komponenti madalsageduslikud Fourier' liikmed. See võimaldab testil ligikaudselt hinnata ajasarja taseme või trendi siledaid, järkjärgulisi struktuurilisi murdekohti, ilma et oleks vaja eelnevalt teada murrete arvu, aega või kuju.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ võrdle
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ võrdle
- Fourier Engle-Granger'i kaasintegreeruvuse testÖkonomeetria↔ võrdle
- Fourier KPSS testÖkonomeetria↔ võrdle
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ võrdle
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →