Bayesi NARDL: mittelineaarne ARDL Bayesi hindamisega
Bayesi NARDL ühendab Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo (2014) mittelineaarse autoregressiivse jaotatud viitajaga (NARDL) raamistiku Bayesi järgnevjäreldusega. See modelleerib asümmeetrilist pikaajalist kointegratsiooni – võimaldades regressori positiivsetel ja negatiivsetel šokkidel omada erinevaid tasakaaluefekte – samal ajal kaasates eelteadmisi ja genereerides kõigi parameetrite, sealhulgas asümmeetriaerinevuse, täielikud järgnevjaotused.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian ARDL piirtestÖkonomeetria↔ compare
- Bayes'i vektor-vektoorne parandusmudel (Bayesian VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Panel NARDL)Ökonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →