Fourier Engle-Granger'i kaasintegreeruvuse test
Fourier Engle-Granger'i kaasintegreeruvuse test laiendab klassikalist kaheetapilist Engle-Granger'i protseduuri, lisades kaasintegreerivuse regressiooni madalsageduslikud trigonomeetrilised (Fourier) liikmed. See võimaldab arvesse võtta tundmatut arvu sujuvaid struktuurilisi murdekohti deterministlikes komponentides, ilma et oleks vaja nende kuupäevi täpsustada, ning annab võimsama testi, kui pikaajalised suhted aja jooksul järk-järgult muutuvad.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Fourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier VECM (Fourier VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →