Paneeli Phillips-Perroni ühikujuure test
Paneeli PP ühikujuure test laiendab mitteparameetrilist Phillips-Perroni korrektsiooni seeria-korrelatsiooni jaoks mitme üksusega paneeli seadistusse. See testib nullhüpoteesi, et kõik ristlõikeüksused sisaldavad ühikujuurt, kasutades koondatud või keskmistatud PP-tüüpi statistikat, mis on robustne heteroskedastiliste ja seeria-korreleeruvate vigade suhtes, ilma et oleks vaja eksplitsiitselt viivituste valikut.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli ADF-i ühikujuurtuvustuse testÖkonomeetria↔ compare
- Paneel-ARDL piirtestÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Engle-Granger'i kaasintegreerumise testÖkonomeetria↔ compare
- Panel KPSS testi (Hadri paneeli stationaarsustest)Ökonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →