Regression model
Kointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)
Kointegratsioonitest uurib, kas mittestatsionaarsed ajasarjad, millest igaüks sisaldab ühikjuurt, jagavad stabiilset pikaajalist tasakaalusuhet. Ühe võrrandi jääkide lähenemisviisi tutvustasid Engle ja Granger (1987) ning süsteemipõhise rangipõhise lähenemisviisi Johansen (1988).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Allikad
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Vektori veakorrektsioonimudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestFourier Hausman TestGranger'i põhjuslikkuse testGregory-Hanseni kaasaja üleminekutestHatemi-J kointegratsioonitest kahe režiiminihkegaKPSSi jaamuvustestMittelineaarne Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testPhillips-Ouliarise'i jäägi-põhine kaasintegreerimise testPhillips-Perroni (PP) ühikjuure testRobustne Granger'i põhjuslikkuse test
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →