Ajapõhised parameetrid VAR (TVP-VAR)
TVP-VAR on Bayes'i multivariantne aegridade mudel, kus nii VAR-i kordajad kui ka šoki kovariantsusmaatriks võivad pidevalt ajas muutuda juhuslike kõndimistena. Primiceri (2005) poolt USA rahapoliitika ülekande uurimiseks kasutusele võetud mudel haarab struktuurimuutusi ja režiiminihkeid, ilma et oleks vaja eelnevalt teada, millal murdekohti esines, muutes selle asendamatuks makroökonoomias, rahanduses ja igas olukorras, kus majanduslikud suhted on aja jooksul ebastabiilsed.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Struktuurne vektorautakorrelatsioonimudel (SVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →