Struktuurilise murde Engle-Grangri kaasintegreerumise test
Struktuurilise murde Engle-Grangri kaasintegreerumise test, mida enim rakendatakse Gregory-Hanseni (1996) protseduuri kaudu, laiendab klassikalist Engle-Grangri kaheetapilist testi, et võimaldada ühte tundmatut struktuurilist murret pikaajalises kaasintegreeruvas seoses. See testib, kas kahel või enamal integreeritud seeriat jagavad ühist stohhastilist trendi isegi siis, kui see seos on aja jooksul muutunud.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →