ScholarGate
Assistent
Regression model

Vektorautoregressiooni (VAR) mudel

Vektorautoregressioon on mitmemuutujaline aegridade mudel, mis käsitleb mitut omavahel sõltuvat ajas muutuva suurust sümmeetriliselt, lastes igal muutujal sõltuda oma varasematest väärtustest ja kõigi teiste muutujate varasematest väärtustest. See on standardne tööriist vastastikuse põhjuslikkuse ja ühiste dünaamikate jäädvustamiseks, mis on välja töötatud Lütkepohli (2005) käsitletud kaasaegses mitme aegrea traditsioonis.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorautoregressiooni (VAR) mudel
ARDL piirtest (Pesaran p…ARIMA (autoregressiivne…Tavaline vähimruutude (O…Vektori veakorrektsiooni…Bayesi vektorautregressi…BEKK-GARCH: Mitmemõõtmel…Arvutatav üldise tasakaa…Kointegratsioonitest (Jo…Dünaamiline stohhastilin…Dünaamiline faktormudel

+20 more

Allikad

  1. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Sellele viitavad

ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelBayesi vektorautregressioon (BVAR)BEKK-GARCH: Mitmemõõtmeline tingimusliku volatiilsuse modelleerimineArvutatav üldise tasakaalu (CGE) mudelKointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Dünaamiline stohhastiline üldise tasakaalu (DSGE) mudelDünaamiline faktormudelFaktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)Prognoosivea dekompositsioon (FEVD)Fourier SVAR-mudelFourier Toda-Yamamoto Grangeri põhjuslikkuse testGranger'i põhjuslikkuse testImpulssvastuse funktsioon (IRF)Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelMIDAS-regressioon: prognoosimine erinevate andmesageduste korralMitte-lineaarne ARIMA mudelMittelineaarne autoregressiivne distributiivsete viivituste mudel (NARDL)Mittelineaarne Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testPaneelvektori autoregressioon (Paneel VAR)Robustne Granger'i põhjuslikkuse testRobust Vector Autoregression (Robust VAR) mudelStruktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)Struktuurne vektorautakorrelatsioonimudel (SVAR)Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR / STVAR)Aegmuutuvate parameetritega Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testToda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse testAjapõhised parameetrid VAR (TVP-VAR)Vektori veakorrektsioonimudel (VECM)

Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →

ScholarGate — VAR Model (Vector Autoregression Model). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/var-model · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026