ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)
ARMA(p,q) mudel kirjeldab statsionaarset aegrida kui kahest komponendist koosnevat kombinatsiooni: autoregressiivne osa, mis taandab praeguse väärtuse oma p varasemale väärtusele, ja liikuv keskmine osa, mis arvestab q varasemat viga. See on Box-Jenkinsi meetodi alusraamistik univariaatse aegridade modelleerimise ja lühiajalise prognoosimise jaoks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Allikad
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Autoregressiivne mudel (AR)Ökonomeetria↔ compare
- Liikuv keskmine (MA) mudelÖkonomeetria↔ compare
- SARIMA mudelÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →