EGARCH-mudel (Exponential GARCH)
Exponential GARCH (EGARCH) mudel, mille võttis kasutusele Nelson (1991), laiendab standardset GARCH-raamistikku, modelleerides tingimusliku dispersiooni logaritmi. See tagab, et dispersioon on parameetrite piiranguteta alati positiivne ja, mis veelgi olulisem, võimaldab negatiivsetel ja positiivsetel šokkidel olla volatiilsusele asümmeetriline mõju – haarates kinni finantsturgude tuntud finantsvõimenduse efektist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Allikad
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →