Aegmuutuvate parameetritega TGARCH-mudel
TVP-TGARCH-mudel laiendab lävendiga GARCH-mudelit (Threshold GARCH), võimaldades selle volatiilsusparameetritel ajas muutuda olekuruumi representatsiooni kaudu. See haarab nii nn. finantsvõimenduse efekti (leverage effect) – et negatiivsed tootlusšokid suurendavad volatiilsust rohkem kui positiivsed – kui ka selle asümmeetria struktuurimuutust, muutes mudeli sobivaks pikkade finantsajasarjade jaoks, mis alluvad režiimimuutustele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →