Fourier'i Arellano-Bondi GMM
Fourier'i Arellano-Bondi GMM on dünaamiline paneelhindaja, mis täiendab klassikalist Arellano-Bondi esimese vahe GMM-raamistikku Fourier' trigonomeetriliste liikmetega, et tabada sujuvaid, järkjärgulisi struktuurseid murranguid ajadimensioonis. See käsitleb endogeensust viitastatud taseme instrumentide abil, jäädes samal ajal robustseks tundmatute mittelineaarsete trendide suhtes, mida standardne vahe GMM ignoreerib.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →