Durbin-Watsooni test autokorrelatsiooni jaoks
Durbin-Watsooni test, mille töötasid välja James Durbin ja Geoffrey Watson aastatel 1950–1951, tuvastab lineaarse regressiooni jääkide esimese järgu seerialiseerunud korrelatsiooni. Selle statistika väärtus jääb vahemikku 0–4, kus väärtus, mis on lähedal 2-le, näitab autokorrelatsiooni puudumist, väärtused, mis on lähemal 0-le, näitavad positiivset autokorrelatsiooni, ja väärtused, mis on lähemal 4-le, näitavad negatiivset autokorrelatsiooni. See on vaatamata tuntud piirangutele endiselt üks enim raporteeritud regressioonidiagnostika vahendeid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksÖkonomeetria↔ compare
- Üldistatud vähimate ruutude meetod (GLS)Statistika↔ compare
- Mitme muutujaga lineaarne regressioonStatistika↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →