Newey-West HAC standardvead
Newey-Lääne HAC standardvead, mille võtsid kasutusele Whitney Newey ja Kenneth West 1987. aastal, pakuvad OLS-regressiooni kovariantsmaatriksi estimaatorit, mis jääb kehtivaks nii heteroskedastilisuse kui ka tundmatu kujuga seeriakorduvuse korral. Need on standardne tööriist ajasarja- ja paneelregressiooni järelduste parandamiseks, kui jäägid ei ole i.i.d., nõudes peale ribalaiuse parameetri valiku veastruktuuri spetsifitseerimist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →