Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR / STVAR)
Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR ja STVAR) on mittelineaarsed multivariantsed ajasarjamudelid, milles vektorautakorrelatsiooni koefitsiendid lülituvad režiimide vahel lävemuutuja järgi. Tuginedes Tsay 1998. aasta multivariantsete lävimudelite käsitlusele, püüavad need mudelid erinevaid dünaamilisi struktuure erinevates faasides, nagu äri tsükkel, finantskriisid või poliitilised erinevused.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM test volatiilsuse klastrite jaoksÖkonomeetria↔ compare
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Markovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →