ARDL piirtest (Pesaran piirtest)
ARDL piirtest on autoregressiivne viivitatud hilinemisega mudel, mis testib ajas seeriate vahelist koointegratsiooni (pikaajalist tasakaalu) seost, mille võtsid kasutusele Pesaran, Shin ja Smith 2001. aastal. Erinevalt Johanseni protseduurist kehtib see sõltumata sellest, kas muutujad on I(0), I(1) või mõlema segu, ning on väikeste valimite (umbes 30–80 vaatlust) korral usaldusväärsem kui Johansen.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Allikad
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelRahandus↔ compare
- Mittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →