Mitte-lineaarne EGARCH-mudel
Mitte-lineaarne EGARCH-mudel laiendab Nelsoni (1991) eksponentsiaalset GARCH-mudelit, võimaldades uudiste mõju funktsioonil omandada paindliku mitte-lineaarse kuju, mis haarab tingimusliku volatiilsuse asümmeetrilisi ja mitte-lineaarseid vastuseid varasematele šokkidele. Seda kasutatakse laialdaselt finantsökonomeetrias finantsvõimendusefektide (leverage effects) ja varade tootluste keerukate volatiilsuse dünaamika modelleerimiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →