Aegamööda muutuvate parameetrite süsteemi GMM
Aegamööda muutuvate parameetrite süsteemi GMM (Time-Varying Parameter System GMM) laiendab Blundell-Bongi süsteemi üldistatud momendimeetodit (System Generalized Method of Moments estimator), et võimaldada regressioonikordajate muutumist ajas. Kombineerides instrumentide-põhist dünaamilise endogeensuse korrektsiooni aegamööda muutuvate kordajate struktuuriga, suudab meetod tabada nii mahajäänud sõltuva muutuja püsivust kui ka selgitavate muutujate mõju struktuurseid nihkeid periooditi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelромуmudeliÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
- Ajas muutuvate parameetritega Arellano-Bondi GMMÖkonomeetria↔ compare
- Ajaliselt muutuvate parameetrite erinevus GMMÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →