SARIMAX — sesoonne ARIMA eksogeensete regressioonimudelitega
SARIMAX laiendab sesoonset ARIMA (Box-Jenkinsi) mudelit, lisades eksogeenseid seletavaid muutujaid, et see saaks haarata pühade, majandusnäitajate või poliitikamuutujate mõju aegreale. See ühendab mittesesoonse ja sesoonse autokorrelatsiooni ning libiseva keskmise dünaamika väliste regressioonimudelitega ning seda hinnatakse suurima tõepärasuse meetodil olekuruumi kujul.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesi vektorautregressioon (BVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumineÖkonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →