Panel VARX
Panel VARX laiendab vektorautoredressiooni (VAR) heterogeensetele paneelidele koos eksogeensete muutujatega, võimaldades samaaegselt modelleerida mitut endogeenset muutujat koos vaadeldud väliste teguritega paljudes üksustes. Holtz-Eakin jt (1988) poolt kasutusele võetud ja Canova ning Ciccarelli (2013) poolt edasi arendatud mudel haarab dünaamilisi seoseid üksuste sees, samal ajal võimaldades parameetritel üksuste lõikes varieeruda. See raamistik on oluline makroökonoomiliste paneelide jaoks ja üksuste-üleste heterogeensuste mõistmiseks vastustes ühistele šokkidele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-varx
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Globaalne VARÖkonomeetria↔ võrdle
- Paneel-VAR mudel lävepakkudegaÖkonomeetria↔ võrdle
- Aegruumimuutuvate parameetritega faktoritega täiendatud VAR-mudelÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →