Engle-Grangeri kointegratsioonitest
Engle-Grangeri kaheetapiline meetod testib, kas kahel või enamal mittestatsionaarsel I(1) aegreal on ühine stohhastiline trend – see tähendab, kas nende lineaarne kombinatsioon on statsionaarne. Kui kointegratsioon on kinnitust leidnud, saab hinnata veaparandusmudelit (ECM), et hõlmata nii lühiajalist dünaamikat kui ka pikaajalist tasakaalu kohandamist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Allikad
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →