Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Standardne ADF-i test esitab ühe jah-ei küsimuse: kas see seeria on plahvatusohtlik, juurtestiga või statsionaarne kogu valimi ulatuses? Kuid paljud majanduslikud ja finantsilised seeriad – vahetuskursid, intressimäärade erinevused või kaubahinnad – liiguvad integreeritud ja keskmisest taastuvate režiimide vahel. TVP-ADF-i test laseb kriitilisel autoregressiivsel koefitsiendil muutuda iga vaatluse korral, jälgib seda Kalmani filtri või kohaliku taseme mudeli abil ning testib, kas see on keskmiselt või teatud ajahetkedel kooskõlas juurtestiga. See annab rikkama, ajaliselt indekseeritud püsivuse pildi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →