Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustest
Augmented Dickey-Fulleri (ADF) test on kõige laialdasemalt kasutatav ühikujuurtuvuse test – see tähendab, kas ajasari on mittestatsionaarne ja vajab modelleerimise eel erineerimist. David Dickey ja Wayne Fuller tutvustasid seda 1979. aastal ning Said ja Dickey laiendasid seda 1984. aastal kõrgema järgu autokorrelatsiooniga sarjade jaoks, regresseerides sarja muutust selle mahajäetud taseme ja mahajäetud erinevuste suhtes ning küsides, kas mahajäetud taseme koefitsient on null.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Allikad
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Kointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Ökonomeetria↔ compare
- KPSSi jaamuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni (PP) ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →