Asümmeetriline võimsus ARCH (APARCH): paindlik volatiilsuse modelleerimine finantsi tootluste jaoks
APARCH, mille Ding, Granger ja Engle (1993) töötasid välja aktsiaturgude tootluste pikaajaliste mälueelduste uurimisel, laiendab GARCH-i perekonda, võimaldades nii tingimusliku volatiilsuse võimsusmuundamist kui ka asümmeetrilist reaktsiooni positiivsetele ja negatiivsetele šokkidele. Mudel sisaldab vähemalt seitset tuntud ARCH-tüüpi spetsifikatsiooni erijuhtudena, muutes selle volatiilsuse modelleerimise ühendavaks raamistikuks finantsökonomeetrias.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →