Piiramatu MIDAS-regressioon
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) on regressioonraamistik, mis on loodud segasagedusega andmete käsitlemiseks – kui seletavad muutujad saabuvad erineva sämplimissagedusega (nt igakuine SKP segatuna igapäevaste aktsiatuludega). Ghyselsi ja kolleegide (2007) poolt tutvustatud meetod kõrvaldab algse MIDAS-lähenemise piiravad polünoomse viitstruktuuri kitsendused, võimaldades kõrgema sagedusega teavet täielikumalt ära kasutada. See paindlikkus muudab selle ideaalseks nüüdprognoosimiseks ja reaalajas majandusprognoosimiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASÖkonomeetria↔ compare
- GARCH-MIDASÖkonomeetria↔ compare
- Kohalikud projektsioonidÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →