Regressioonilävemudel
Regressioonilävemudel on mittelineaarne, režiimivahetusmudel, milles regressiooniparameetrid võtavad erinevaid väärtusi hinnatud lävemuutuja läveväärtusest kõrgemal ja allpool. Valimi jagamise ja lävehindamise raamistiku töötas välja Bruce E. Hansen (2000) ning seda kasutatakse laialdaselt ajasarjade ja paneelandmete puhul, kus esineb struktuurilisi murdekohti ja režiimisõltuvaid seoseid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Mittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →