Hiemstra-Jonesi mittelineaarne Granger'i põhjuslikkuse test
Hiemstra-Jonesi test, mis võeti kasutusele 1994. aastal, on mitteparameetriline protseduur, mille eesmärk on tuvastada kahe ajasarja vahelised mittelineaarsed põhjuslikud seosed pärast nende lineaarsete vastastikuste sõltuvuste eemaldamist. Aktsiahindade ja kauplemismahu dünaamika kontekstis välja töötatud test laiendab standardset lineaarset Granger'i põhjuslikkuse raamistikku, kasutades korrelatsiooniintegraali statistikat, et tuvastada mittelineaarsetest mehhanismidest tulenevat prognoositavust, mida lineaarsed VAR-mudelid ei suuda tabada.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Convergent Cross Mapping (CCM)Põhjuslik järeldamine↔ compare
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- ÜlekandentroofiaPõhjuslik järeldamine↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →