Aegamööda muutuvate parameetrite GLS (TVP-GLS)
Aegamööda muutuvate parameetrite GLS laiendab üldistatud vähimate ruutude meetodit (GLS) olukordadele, kus regressioonikoefitsiendid ei ole fikseeritud konstandid, vaid arenevad ajas vastavalt stokastilisele protsessile. Mudeli paigutamisel olekuruumi raamistikku ja GLS-paranduste rakendamisel mittesfääriliste vigade korral tuvastab see ajasarjaandmetes struktuurimuutusi, režiiminihkke ja järk-järgult triivivaid seoseid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-gls
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ võrdle
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →